2023年11月12日下午，应学院邀请，南京审计大学刘广应教授在西校明理楼二楼会议室作了题为“基于LSTM-HIT模型的高频波动预测”的学术报告。报告由统计与数据科学系李凡群副教授主持，学院部分师生参加了报告会。

报告中刘广应教授详细介绍了长短期记忆-高频波动信息技术指标模型，该模型充分融合了多个信息源，能够有效提升预测精度。在实证分析部分，刘教授重点报告了华夏上证50ETF的已实现波动预测结果，通过与众多预测模型比较，发现基于LSTM-HIT模型的高频波动技术均处于优势地位。最后，刘教授提出了未来可以继续探索的研究问题。

此次学术报告有助于金融统计专业研究生尽快跟进研究热点，了解高频波动率预测的研究进展，活跃了学院的学术氛围。

（撰稿/摄影：张孔生；审核：崔连标）