8月18日晚上，我院方国斌教授在西校区明理楼二楼会议室作了题为“互联网金融市场非结构化数据动态因子模型分析与处理”的学术报告。学院部分师生参加了报告会。

方国斌教授主要汇报了其主持的国家社会科学基金项目“互联网金融市场非结构化数据动态因子模型分析与处理”的阶段性成果。他指出，互联网金融市场产生的数据是海量的、非结构化的，这些非结构化数据不易进行统计分类和处理。对于互联网金融市场，如果能够对非结构化数据进行统计分析和处理，将有利于对金融行业客户行为、金融风险、金融市场运营等方面进行深入分析。为此，课题组采用动态因子模型对互联网金融市场非结构化数据进行分析，该模型不仅可以有效降低数据的维度，而且可以考虑非结构化数据内部的相关性和依存性。通过抽选出宏观因子、市场因子和行业因子，能够较好地对每个公司的风险状况和发展能力进行监测，这有利于行业风险管理和预测控制。

会后，大家就“互联网金融市场非结构化数据动态因子模型分析与处理”的研究进展进行了深入探讨。与会人员认为，项目研究成果对非结构化数据统计建模、互联网金融市场多元融合文本信息统计处理具有很好的指导作用和参考价值。

（撰稿/摄影：胡玉乐；审核：崔连标）