6月12日，应学院与科研处邀请，上海财经大学刘鑫教授在西校区明理楼四楼会议室，为我院师生作了题为“基于非对称Copula最大尾部相依系数的有向无环图指向性通路检验”的学术报告。会议由院长夏万军教授主持，我院部分师生参加了报告。

在报告中，刘鑫教授利用copula的非对称最大尾部依赖系数来量化随机变量之间的非对称极端联动，并开发有向无环图（DAGs）对成对极端联动中的下尾部依赖进行统计推断。基于提出的最大尾部依赖系数经验分布，将边际分布与资产的依赖结构分开，并描述金融资产的联动，进而提出一种新的针对指数族分布的有向路径检验，以检测两个随机变量（如成对的资产回报）间的潜在有向关联。刘教授指出，使用模拟数据和G20国家的实际外汇汇率数据来检验测试的性能，数值结果支持测试程序的出色性能。

本次报告会氛围热烈，与会师生们均表示深受启发、收获颇丰。通过认真聆听刘鑫教授的讲解，大家增强了对非对称Copula理论的认识水平。此次报告会的开展，为我院科研工作的发展注入了新的动力与活力。

（撰稿/摄影：胡玉乐；审核：崔连标）