报告人：刘凯，英国利物浦大学(TheUniversityofLiverpool)数学系终身教授

报告题目：StochasticMaximumPrincipleandApplicationstoOptimalProblemsinaFinancialMarketwithTimeDelays

报告题目：随机最大值原理及其在时滞金融市场中优化问题的应用

报告时间：2015年06月29日（周一）上午9:30-11:30

报告地点：博文楼104

主办单位：科研处、研究生处、统计与应用数学学院

个人介绍：刘凯教授，主要研究方向为随机泛函偏微分方程的稳定性及其控制理论在金融领域中的应用，现担任3家国际SCI期刊副主编、编委。在“Stoch.Proc.Appl.”等SCI期刊上发表论文50多篇，撰写出版了多本著作，其中《StabilityofInfiniteDimensionalStochasticDifferentialEquationswithApplications》是本领域第一本专著。近五年承担了包括中国国家自然科学基金，伦敦数学协会（LMS），伦敦皇家学会（LondonRoyalSociety），EPSRC（英国国家自然科学基金），EUAlliance（欧盟）等机构在内的十余项基金项目，在国际上具有广泛的学术影响力。